مقالات ISI بازار سهام چین : 168 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع

در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، چین در شهرهای شانگهای و "شن جن" بورس سهام تاسیس کرد. در بیش از یک دهه گذشته، بازار سهام چین بزرگتر و منظم تر شده است. در حالی که بسیاری کشورهای برای انجام این تغییر بیش از یکصد سال زمان صرف کرده‌اند. امروز، بازار سهام چین دارای ۴۰۰۰ میلیارد یوان سرمایه و بیش از ۱۲۰۰ شرکت سهامی دربازار اوراق بهادار و ۷۰ میلیون سرمایه گذار است. سال ۱۹۹۸، کمیته نظارت و مدیریت سهام بهادار چین تاسیس شد، این کمیته به عنوان ارگان عمده مدیریت بازار پیش فروش اوراق بهادار چین سیستم واحد نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را تاسیس کرده و طبق مقررات، ارگانهای نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را مورد مدیریت قرار می‌دهد. این کمیته همچنین ضمن تشدید نظارت و مدیریت صنعت پیش فروش اوراق بهادار و تقویت نظارت و مدیریت بورس پیش فروش اوراق بهادار، شرکتهای وارد شده به بورس، ارگانهای پیش فروش این سهام، شرکتهای مدیریت صندوق سرمایه گذاری، ارگانهای اطلاعات سرمایه گذاری در پیش فروش سهام بهادار و ارگانهای دیگر مربوط به امور واسطه گری پیش فروش سهام بهادار و کیفیت اطلاع رسانی را ارتقا می‌دهد. بازار سهام بهادار برای مردم چین یکی از کانالهای مهم سرمایه گذاری محسوب می‌شود. بورس شانگهای و "شن جن" دو بورس عمده در بازار خرید و فروش سهام بهادار چین است که در سراسر کشور سیستم شبکه‌ای محاسبه خرید و فروش سهام بهادر دارد. این دو بورس داد و ستد بدون اوراق را تحقق بخشیده و وسایل فنی آن به سطح پیشرفته جهان رسیده است. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار شرکتهای سهامی در بازار اوراق بهادار از ۱۲۲۴ در پایان سال ۲۰۰۲ به ۱۲۸۷ افزایش یافته و ارزش کل بازاری آن به ۴۲۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یوان رسید که در مقایسه با پایان سال ۲۰۰۲، ۱۱ در صد فزونی گرفته است.

در این صفحه، تعداد 168 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازار سهام چین آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

تعیین ترتیب نمایش مقالات

وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

رابطه بین رشد دارایی و مقطع بازده سهام: شواهد بازار سهام چین

کد مقاله : 45503

فرمت PDF + WORD

9 صفحه

سال 2015

ترجمه شده

The relation between asset growth and the cross-section of stock returns: Evidence from the Chinese stock market

دانلود مقاله + ترجمه

پیش بینی نوسانات SSEC در بازار سهام چین با استفاده از تحلیل چند برخالی

کد مقاله : 17269

فرمت PDF + WORD

8 صفحه

سال 2008

ترجمه شده

Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis

دانلود مقاله + ترجمه

Forecasting performance of global economic policy uncertainty for volatility of Chinese stock market

کد مقاله : 100786

فرمت PDF

26 صفحه

سال 2018

انگلیسی

مقالات ISI بازار سهام چین : 168 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

رابطه بین رشد دارایی و مقطع بازده سهام: شواهد بازار سهام چین

پیش بینی نوسانات SSEC در بازار سهام چین با استفاده از تحلیل چند برخالی

Forecasting performance of global economic policy uncertainty for volatility of Chinese stock market

Risk contribution of the Chinese stock market to developed markets in the post-crisis period

Financial liberalization and cross-border market integration: Evidence from China's stock market

Forecasting the realized volatility of the Chinese stock market: Do the G7 stock markets help?

Hot money and Chinaâs stock market volatility: Further evidence using the GARCHâMIDAS model

Limits of arbitrage and idiosyncratic volatility: Evidence from China stock market

Stock market development and economic growth: Empirical evidence from China

Idiosyncratic tail risk and expected stock returns: Evidence from the Chinese stock markets

Measuring contagion effects between crude oil and Chinese stock market sectors

Is the idiosyncratic volatility anomaly driven by the MAX or MIN effect? Evidence from the Chinese stock market

The public environmental awareness and the air pollution effect in Chinese stock market

Stock market liquidity and trading activity: Is China different?

Multifractal detrended cross-correlations between Chinese stock market and three stock markets in The Belt and Road Initiative

The relationship among Chinaâs fuel oil spot, futures and stock markets

Who exacerbates the extreme swings in the Chinese stock market?

Does oil product pricing reform increase returns and uncertainty in the Chinese stock market?

The cooling-off effect of price limits in the Chinese stock markets

Do environmental regulations undermine energy firm performance? An empirical analysis from Chinas stock market

Forecasting the value-at-risk of Chinese stock market using the HARQ model and extreme value theory

Cross-correlations between individual investor sentiment and Chinese stock market return: New perspective based on MF-DCCA

Relationships between Chinese stock market and its index futures market: Evaluating the impact of QFII scheme

Analysis of the impact of crude oil price fluctuations on Chinaâs stock market in different periodsâBased on time series network model

Multifractal property of Chinese stock market in the CSI 800 index based on MF-DFA approach

Residual state ownership and stock market integration: Evidence from Chinese partly-privatised firms

The time-varying correlation between policy uncertainty and stock returns: Evidence from China

Emergence and temporal structure of LeadâLag correlations in collective stock dynamics

Oil prices, stock returns, and exchange rates: Empirical evidence from China and the United States

Do international investors cause stock market spillovers? Comparing responses of cross-listed stocks between accessible and inaccessible markets

Does the ShanghaiâHong Kong Stock Connect significantly affect the A-H premium of the stocks?

Stock return predictability and model instability: Evidence from mainland China and Hong Kong

Linkages between oil price shocks and stock returns revisited

Co-movement of coherence between oil prices and the stock market from the joint time-frequency perspective

Analyzing timefrequency co-movements across gold and oil prices with BRICS stock markets: A VaR based on wavelet approach

The pricing effect of the common pattern in firm-level idiosyncratic volatility: Evidence from A-Share stocks of China

The long-term financial drivers of fine wine prices: The role of emerging markets

Simulating producer responses to selected chinese rare earth policies

Is U.S. economic policy uncertainty priced in China's A-shares market? Evidence from market, industry, and individual stocks

Comparison between global financial crisis and local stock disaster on top of Chinese stock network

Financial liberalization and stock market cross-correlation: MF-DCCA analysis based on Shanghai-Hong Kong Stock Connect

The dynamic relationship between stock returns and trading volume revisited: A MODWT-VAR approach

Profitability of reversal strategies: A modified version of the Carhart model in China

Thriving in a disrupted market: a study of Chinese hedge fund performance

Panic, slash, or crashâDo black swans flap in stock markets?

Market integration and financial linkages among stock markets in Pacific Basin countries

Implied volatility linkages between the U.S. and emerging equity markets: A note

Modelling and forecasting the stock market volatility of SSE Composite Index using GARCH models

International risk transmission of stock market movements

Does independent directors monitoring affect reputation? Evidence from the stock and labor markets

The high-volume return premium: Does it exist in the Chinese stock market?

Time series momentum and contrarian effects in the Chinese stock market

Oil price shocks and China's stock market

Decoding Chinese stock market returns: Three-state hidden semi-Markov model

Time-varying causality between stock and housing markets in China

Asymmetric joint multifractal analysis in Chinese stock markets

Are Vietnam and Chinese stock markets out of the US contagion effect in extreme events?

Impacts of oil price shocks on Chinese stock market liquidity

Do extreme returns matter in emerging markets? Evidence from the Chinese stock market

Uncovering frequency domain causality between gold and the stock markets of China and India: Evidence from implied volatility indices

Wax and wane of the cross-sectional momentum and contrarian effects: Evidence from the Chinese stock markets

Can investor sentiment be used to predict the stock price? Dynamic analysis based on China stock market

Volatility-constrained multifractal detrended cross-correlation analysis: Cross-correlation among Mainland China, US, and Hong Kong stock markets

Volatility measurement with directional change in Chinese stock market: Statistical property and investment strategy

Causality between oil prices and the stock market in China: The relevance of the reformed oil product pricing mechanism

The interaction of financial news between mass media and new media: Evidence from news on Chinese stock market

Oil and stock market momentum

International volatility risk and Chinese stock return predictability

Complexity and multifractal behaviors of multiscale-continuum percolation financial system for Chinese stock markets

The multiscale impact of exchange rates on the oil-stock nexus: Evidence from China and Russia

Return and volatility spillovers effects: Evaluating the impact of Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Permutation entropy analysis based on GiniSimpson index for financial time series

Network topology analysis approach on Chinaâs QFII stock investment behavior

On the relation between liquidity and the futures-cash basis: Evidence from a natural experiment

Does bonding really bond? Liability of foreignness and cross-listing of Chinese firms on international stock exchanges

Hot money and Chinaâs stock market volatility: Further evidence using the GARCHâMIDAS model

The relationship among Chinaâs fuel oil spot, futures and stock markets

Analysis of the impact of crude oil price fluctuations on Chinaâs stock market in different periodsâBased on time series network model

Emergence and temporal structure of LeadâLag correlations in collective stock dynamics

Does the ShanghaiâHong Kong Stock Connect significantly affect the A-H premium of the stocks?

Panic, slash, or crashâDo black swans flap in stock markets?

Network topology analysis approach on Chinaâs QFII stock investment behavior