دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 79854
ترجمه فارسی عنوان مقاله

آزمونی برای ببازده مورد انتظار و قیمت ریسکی بازار در بازارهای سهام A و B چینی: یک روش هندسی حرکت براونی و مدل گارچ چند متغیره

عنوان انگلیسی
Testing for expected return and market price of risk in Chinese A and B share markets: A geometric Brownian motion and multivariate GARCH model approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
79854 2009 21 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 10943 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 16 روز بعد از پرداخت 766,010 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 8 روز بعد از پرداخت 1,532,020 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematics and Computers in Simulation, Volume 79, Issue 8, April 2009, Pages 2633–2653

ترجمه کلمات کلیدی
بازار سهام چین؛ تقسیم بندی بازار؛ بازده مورد انتظار؛ قیمت بازار ریسک؛گارچ چند متغیره
کلمات کلیدی انگلیسی
C1; C32; G12China stock market; Market segmentation; Expected return; Market price of risk; Multivariate GARCH
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  آزمونی برای ببازده مورد انتظار و قیمت ریسکی بازار در بازارهای سهام A و  B چینی: یک روش هندسی حرکت براونی و مدل گارچ چند متغیره

چکیده انگلیسی

There exist dual listed stocks which are issued by the same company in some stock markets. Although these stocks bare the same firm-specific risks and enjoy identical dividends and voting policies, they are priced differently. Some previous studies show this seeming deviation from the law of one price can be solved by allowing different expected returns and market prices of risk for investors holding heterogeneous beliefs. This paper provides empirical evidence for that argument by testing the expected return and market price of risk between Chinese A and B shares listed in Shanghai and Shenzhen stock markets. Models with dynamic of Geometric Brownian Motion are adopted. Multivariate GARCH models are also introduced to capture the feature of time-varying volatility in stock returns. The results suggest that the different pricing can be explained by the difference in expected returns between A and B shares. However, the difference between market price of risk is insignificant for both markets if GARCH models are adopted.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10943 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 16 روز بعد از پرداخت 766,010 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 8 روز بعد از پرداخت 1,532,020 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.