دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 20456
عنوان فارسی مقاله

فرایندهای تصادفی با ثبات قدرت - قانون و متقاطع در رابطه قدرت - قانون

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
20456 2002 7 صفحه PDF سفارش دهید 2690 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Stochastic processes with power-law stability and a crossover in power-law correlations
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 316, Issues 1–4, 15 December 2002, Pages 153–159

کلمات کلیدی
- فرآیندهای تصادفی - گام تصادفی فیزیک اقتصاد پرواز لوی -
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله فرایندهای تصادفی با ثبات قدرت - قانون و متقاطع در رابطه قدرت - قانون

چکیده انگلیسی

Motivated by the goal of finding a more accurate description of the empirically observed dynamics of financial fluctuations, we propose a stochastic process that yields three statistical properties: (i) short-range autocorrelations in the index changes, (ii) long-range correlations in the absolute values of the index changes, with a crossover between two power-law regimes at approximately one week, and (iii) power-law stability in the tails of the probability distributions of the index changes. We find that this stochastic process can surprisingly well reproduce statistical properties observed in the high-frequency data of the S&P 500 stock index.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.