عنوان انگلیسی
A factor model for joint default probabilities. Pricing of CDS, index swaps and index tranches
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
104077 | 2017 | 50 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 72, January 2017, Pages 21-35