ترجمه فارسی عنوان مقاله
پیش بینی و روابط همکاری بین شاخص های بازار سهام متعارف و اسلامی: یک اکتشاف چندرسانه ای با استفاده از موجک
عنوان انگلیسی
Predictability and co-movement relationships between conventional and Islamic stock market indexes: A multiscale exploration using wavelets
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ترجمه فارسی |
---|---|---|---|
83364 | 2017 | 17 صفحه PDF | سفارش دهید |
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.
هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.
این مقاله تقریباً شامل 11482 کلمه می باشد.
هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:
شرح | تعرفه ترجمه | زمان تحویل | جمع هزینه |
---|---|---|---|
ترجمه تخصصی - سرعت عادی | هر کلمه 90 تومان | 18 روز بعد از پرداخت | 1,033,380 تومان |
ترجمه تخصصی - سرعت فوری | هر کلمه 180 تومان | 9 روز بعد از پرداخت | 2,066,760 تومان |
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 482, 15 September 2017, Pages 552-568
ترجمه کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل طیفی موجک، همبستگی متقابل موجک، جنبش همکاری، تست تصادف، بازارهای مالی، مالی اسلامی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Wavelet cross-spectral analysis; Wavelet cross-correlation; Co-movement; Causality testing; Financial markets; Islamic finance;
ترجمه چکیده
در این مقاله، رابطه معکوس بین بازار سهام سنتی و اسلامی با استفاده از تحلیل فراگیر، همبستگی و علیت با ویولت بررسی شده است. با استفاده از سری زمانی دوجانبه از بازارهای نوظهور و توسعه یافته، هدف این است که نشانه های میکروسکوپی محلی همگرایی یا واگرایی را بیابیم. مجموعه داده ها یک دوره بی ثباتی استثنایی در سیستم مالی را پوشش می دهد که با کاهش چشمگیر در محیط اقتصادی جهانی همراه بود. نتایج تجربی نشان دهنده وابستگی شدید بین شاخص های متعارف و اسلامی در فرکانس پایین است، در حالی که وابستگی در بهترین فرکانس در طول افق های زمان سرمایه گذاری متفاوت است. این رابطه در دوره بحران، نسبت به دوره های نسبتا آرام، متفاوت است. در بازارهای توسعه یافته، شاخص ها بیشترین همبستگی را در طول دوره های مختلف و در بسیاری از فرکانس ها داشتند، در حالی که رابطه در بازارهای در حال ظهور، به ویژه برای افق های کوتاه مدت، منافع کمتری داشت، سرمایه گذاران جایگزین سرمایه گذاری های مختلف و فرصت های متنوع گوناگونی را ارائه می داد. تحقیقات علیه قبل و بعد از بحران در پایان مطالعه، در اغلب موارد، روابط دو طرفه را پیشنهاد داد، در نتیجه، دیدگاه های بیشتر در مورد پیش بینی چند متغیره ارائه می شود.