ترجمه فارسی عنوان مقاله

حداکثر رساندن بازدهی تحت محدودیت در معرض خطر در مدیریت دارایی فازی

عنوان انگلیسی

Maximization of Returns under an Average Value-at-Risk Constraint in Fuzzy Asset Management

کد مقاله	سال انتشار	تعداد صفحات مقاله انگلیسی
107824	2017	10 صفحه PDF

منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Computer Science, Volume 112, 2017, Pages 11-20

ترجمه کلمات کلیدی

میانگین ارزش در معرض خطر، نمونه کارها حساس به ریسک، متغیر تصادفی فازی فرمت مبتنی بر درک، تخصیص نمونه کارها، کاهش شدید، وزن احتمالی ضرورت شاخص خوش بینانه-خوش بینانه،

کلمات کلیدی انگلیسی

Average value-at-risk; risk-sensitive portfolio; fuzzy random variable; perception-based extension; portfolio allocation; drastic decline; possibility-necessity weight; pessimistic-optimistic index;

ترجمه چکیده

مدل تقسیم بندی نمونه کارها در مدیریت دارایی با فازی مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از فرمت مبتنی بر ادراک برای متغیرهای تصادفی فازی، روش های برآورد خطرات دارایی معرفی می شوند. معرفی یک میانگین به ارزش در معرض خطر برای متغیرهای تصادفی فازی، این مقاله یک مدل تخصیص اوراق بهادار با میانگین در معرض خطرات را تشکیل می دهد. این مقاله در مورد به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار در معرض میانگین محدودیت در معرض خطر با متغیرهای تصادفی فازی بحث می کند. یک مثال عددی برای نشان دادن نتایج داده شده است.

دانلود رایگان 2 صفحه اول مقاله لاتین (PDF)

پیش نمایش مقاله

چکیده انگلیسی

A portfolio allocation model is discussed in asset management with fuzziness. By perception-based extension for fuzzy random variables, the estimation methods of asset risks are introduced. Introducing an average value-at-risk for fuzzy random variables, this paper formulates a portfolios allocation model with average value-at-risks. This paper discusses maximization of the expected return under an average value-at-risk constraint with fuzzy random variables. A numerical example is given to demonstrate the results.