ترجمه فارسی عنوان مقاله
بعد همبستگی در بازار مالی
عنوان انگلیسی
Correlation dimension of financial market
| کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
|---|---|---|
| 100734 | 2017 | 8 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 473, 1 May 2017, Pages 632-639
ترجمه کلمات کلیدی
بعد، ابعاد، اندازه، بازار مالی، سری زمانی، بحران مالی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Dimension; Financial market; Time series; Financial crisis;
ترجمه چکیده
در این مقاله، بعد همبستگی به تحلیل داده های مالی اعمال می شود. ابعاد همبستگی برخی از داده های بازار واقعی را محاسبه می کنیم و می بینیم که ابعاد به طور قابل توجهی کوچکتر از داده های شبیه سازی شده بر اساس حرکت هندسی براونی هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های بازار چین و آمریکا، نتایج اصلی به شرح زیر است. اولا، با محاسبه سه مجموعه داده برای بازار چینی و آمریکا، ما می بینیم که نوسانات بازار بزرگ منجر به کاهش چشمگیر ابعاد می شود. دوم، بر اساس داده های قیمت سهام 5 دقیقه، ما دریافتیم که ابعاد بازار چین به طور قابل توجهی بزرگتر از بازار ایالات متحده است؛ این نشان دهنده تفاوت قابل توجه بین دو بازار برای اطلاعات فرکانس بالا است. سوم، ما به صورت تصادفی سهام را از مجموعه سهام استخراج می کنیم و ابعاد همبستگی را محاسبه می کنیم و می بینیم که میانگین این ابعاد نزدیک به بعد مجموعه اصلی است. علاوه بر این، ما معنای شهودی از ابعاد مربوط به این مقاله را که به طور متوسط به میزان میانگین شبکه آستانه مالی مربوط می شود، تحلیل می کنیم. ابعاد سرعت سرعت میانگین را که با مقدار آستانه متفاوت است اندازه می گیرد. ابعاد کوچکتر بدان معنی است که نرخ تغییر کندتر است.
پیش نمایش مقاله
