ترجمه فارسی عنوان مقاله

استراتژی سرمایه گذاری مطلوب برای به حداقل رساندن احتمال نابودی یک شرکت بیمه تحت محدودیت استقراض

عنوان انگلیسی

Optimal investment strategy to minimize the ruin probability of an insurance company under borrowing constraints

کد مقاله	سال انتشار	تعداد صفحات مقاله انگلیسی
49608	2009	9 صفحه PDF

منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 44, Issue 1, February 2009, Pages 26–34

ترجمه کلمات کلیدی

روند کرامر لاندبرگ؛ احتمال خرابی؛ بیمه؛ بهینه سازی سبد سهام - محدودیت قرض گرفتن ؛ معادله هامیلتون ژاکوبی بلمن

کلمات کلیدی انگلیسی

G11; G22Cramér–Lundberg process; Ruin probability; Insurance; Portfolio optimization; Borrowing constraints; Hamilton–Jacobi–Bellman equation

دانلود رایگان 2 صفحه اول مقاله لاتین (PDF)

پیش نمایش مقاله

چکیده انگلیسی

We characterize the optimal value function as the classical solution of the associated Hamilton–Jacobi–Bellman equation. This equation is a second-order non-linear integro-differential equation. We obtain numerical solutions for some claim-size distributions and compare our results with those of the unconstrained case.