روش های غیر گرانیتی برای بهینه سازی بردار با استفاده از برنامه بهینه سازی نمونه کارها

This paper proposes two nonmonotone gradient algorithms for a class of vector optimization problems with a C−convex objective function. We establish both the global and local convergence results for the new algorithms. We then apply the new algorithms to a portfolio optimization problem under multi-criteria considerations.