آشنایی با موضوع
منحنی بازدهی، در دانش مالی، نوعی منحنی است، که نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه در آن به نمایش گذاشته می‌شود. و معمولا از یک ماه تا 30 سال درجه بندی می شوند. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیشرو تا سررسید آن است. اگر منحنی شیب صعودی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که نرخ بازده اوراق قرضه درازمدت بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت است. اگر هم شیب نزولی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که نرخ بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه درازمدت می‌باشد. اگرچه می توان این منحنی را برای هر نوع اوراق قرضه رسم کرد اما این اصطلاح معمولا به اوراق قرضه خزانه داری اشاره می کند.شکل منحنی از تمایلات سرمایه گذاران در اوراق قرضه پیروی می کند و اطلاعاتی درباره بازدهی کوتاه مدت در مقاسیه با بلند مدت را فراهم می کند.سرمایه گذاران می توانند با تحلیل و تفسیر شکل منحنی بازدهی درک بهتری برای جهت آینده نرخ ها و اقتصاد داشته باشند.
در این صفحه، تعداد 104 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع منحنی بازده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Estimating inflation compensation for Turkey using yield curves ☆
The yield curve and the macroeconomy: Evidence from Turkey
The Canadian macroeconomy and the yield curve: A dynamic latent factor approach
The yield curve and the macro-economy across time and frequencies
A numerical approach to obtain the yield curves with different risk-neutral drifts
A tale of two yield curves: Modeling the joint term structure of dollar and euro interest rates
No-arbitrage macroeconomic determinants of the yield curve
A reappraisal of the leading indicator properties of the yield curve under structural instability
Macroeconomic models and the yield curve: An assessment of the fit
Extracting inflation expectations and inflation risk premia from the term structure: A joint model of the UK nominal and real yield curves
Estimation and inference in the yield curve model with an instantaneous error term
Forecasting the yield curve in a data-rich environment: A no-arbitrage factor-augmented VAR approach
The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present
The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach
What does the yield curve tell us about GDP growth?
A risk hedging strategy under the nonparallel-shift yield curve
Bayesian inference and state number determination for hidden Markov models: an application to the information content of the yield curve about inflation
Computer-aided identification of the yield curve of a sheet metal after onset of necking
The predictive power of the yield curve: a theoretical assessment
A comparison of yield curve estimation techniques using UK data
Monetary policy and the yield curve in an emerging market: the Greek case