Building the model of artificial stock market based on JASA
آشنایی با موضوع
بازیگران بازارهای مالی و سرمایه گذاران همواره با ریسک ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آینده گاه باعث زیان های شدید به این بازیگران و حتی خروج آنان از بازار و عدم رغبت سایرین به ورود به این عرصه شده است. فعالان بازار از دیر باز به دنبال یافتن راه کارهایی برای مدیریت ریسک و به وجود آوردن سیستم معاملاتی و تعیین نقطه بهینه ورودو خروج و ایجاد آرامش معاملاتی بوده اند. شبیه سازی بازار سهام مصنوعی نوعی نگرش سیستماتیک معاملاتی می باشد که به شما می گوید چه مقدار از سرمایه معینی را در زمان مشخص برای معامله محصول مالی مشخص باید بکار گرفت و چه هنگام سرمایه گذاری باید پایان پذیرفته و سود شناسایی شود. شبیه سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم میآورد. به عنوان مثال و بر همین اساس با توجه به مدلهای موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان میدهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهی های بازارهای بینالمللی و بازار سهام تهران را بازتولید نماید.
در این صفحه، تعداد 89 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازار سهام مصنوعی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Intraday trading patterns in an intelligent autonomous agent-based stock market
Information-based multi-assets artificial stock market with heterogeneous agents
Examining the effectiveness of price limits in an artificial stock market
Risk preference, forecasting accuracy and survival dynamics: Simulations based on a multi-asset agent-based artificial stock market ☆
The effects of behavioral and structural assumptions in artificial stock market
The effects of intelligence on price discovery and market efficiency
Diffusion entropy analysis on the scaling behavior of financial markets
Technical trading in the Santa Fe Institute Artificial Stock Market revisited
Agent-based computational modeling of the stock price–volume relation
Who wins? Study of long-run trader survival in an artificial stock market
On the emergent properties of artificial stock markets: the efficient market hypothesis and the rational expectations hypothesis
Evolving traders and the business school with genetic programming: A new architecture of the agent-based artificial stock market