دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101024
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی نوسانات تصادفی با جهش و عدم تقارن در بازارهای آسیا

عنوان انگلیسی
Estimating stochastic volatility with jumps and asymmetry in Asian markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101024 2017 9 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 5222 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 11 روز بعد از پرداخت 365,540 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 6 روز بعد از پرداخت 731,080 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Finance Research Letters, Available online 26 October 2017

ترجمه کلمات کلیدی
نوسان پذیری تصادفی، زنجیره مونت کارلو مارکوف، نامتقارن، جهش، برآورد بیزی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Stochastic volatility; Monte Carlo Markov Chain; Asymmetry; Jumps; Bayesian estimation;
ترجمه چکیده
این مطالعه به بررسی تاثیر چرخه بازار سهام بر نوسانات بازار آسیا می پردازد. این به طور خاص به ترکیب اثر، جهش، عدم تقارن و تصادف در حالی که پیش بینی نوسانات بازار را بررسی می کند. نتایج ما نشان می دهد که فرآیند انحطاط تصادفی در سراسر کشور بسیار پایدار است. اثر لرزش، اندازه و فراوانی جهش ها قابل توجه است و نقش برجسته ای در محاسبه نوسانات بازار ایفا می کند. نتایج تجربی حاکی از آن است که مدل نوسان پذیری تصادفی که با پرش و اجزای نامتقارن تعبیه شده است به طور قابل توجهی در اندازه گیری نوسانات کمک می کند به خصوص در دوره های آشفته. نتایج ما پیامدهای عمده ای برای سیاست گذاران، تنظیم کننده ها، صندوق های متقابل، صندوق های تامینی و همچنین دیگر سرمایه گذاران نهادی دارد.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ارزیابی نوسانات تصادفی با جهش و عدم تقارن در بازارهای آسیا

چکیده انگلیسی

This study investigates the impact of stock market cycles on the volatility of Asian markets. It specifically addresses the combined effect of jumps, asymmetry and stochasticity while predicting the market volatility. Our results indicate that the stochastic volatility process is highly persistent across the countries. Leverage effect, size and frequency of jumps are found to be significant and play a prominent role in computing market volatility. The empirical results imply that the stochastic volatility model embedded with the jump and asymmetric component significantly helps in measuring volatility especially during the turbulent periods. Our results have major implications for policy makers, regulators, mutual funds, hedge funds as well for other institutional investors.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 5222 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 11 روز بعد از پرداخت 365,540 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 6 روز بعد از پرداخت 731,080 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.