دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 41605
ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقطه های مدل و دم-VAR در بیمه عمر

عنوان انگلیسی
Model points and Tail-VaR in life insurance
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
41605 2015 5 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 64, September 2015, Pages 268–272

ترجمه کلمات کلیدی
معیارهای ریسک - بیمه عمر - نقطه مدل - سفارش مدولار فوق العاده - سفارش محدب
کلمات کلیدی انگلیسی
Risk measures; Life insurance; Model points; Supermodular order; Convex order
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  نقطه های مدل و دم-VAR در بیمه عمر

Often, actuaries replace a group of heterogeneous life insurance contracts (different age at policy issue, contract duration, sum insured, etc.) with a representative one in order to speed the computations. The present paper aims to homogenize a group of policies by controlling the impact on Tail-VaR and related risk measures.