دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101118
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه و تحلیل موجک زمانبندی رابطه بین دارایی های کلان جهانی و شاخص های ترس

عنوان انگلیسی
Timefrequency wavelet analysis of the interrelationship between the global macro assets and the fear indexes
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101118 2018 40 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 10817 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 17 روز بعد از پرداخت 594,935 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 9 روز بعد از پرداخت 1,189,870 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 490, 15 January 2018, Pages 1028-1045

پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل موجک زمانبندی رابطه بین دارایی های کلان جهانی و شاخص های ترس

چکیده انگلیسی

Understanding the interrelationships of the global macro assets is crucial for global macro investing. This paper investigates the local variance and the interconnection between the stock, gold, oil, Forex and the implied volatility markets in the time/frequency domains using the wavelet methodology, including the wavelet power spectrum, the wavelet squared coherence and phase difference, the wavelet multiple correlation and cross-correlation. The univariate analysis reveals that, in some crisis periods, underlying asset markets present the same pattern in terms of the wavelet power spectrum indicating high volatility for the medium scale, and that for the other market stress periods, volatility behaves differently. Moreover, unlike the underlying asset markets, the implied volatility markets are characterized by high power regions across the entire period, even in the absence of economic events. Bivariate results show a bidirectional relationship between the underlying assets and their corresponding implied volatility indexes, and a steady co-movement between the stock index and its corresponding fear index. Multiple correlation analysis indicates a strong correlation between markets at high scales with evidence of a nearly perfect integration for a period longer than a year. In addition, the hedging strategies based on the volatility index lead to an increase in portfolio correlation. On the other hand, the results from multiple cross-correlations reveal that the lead–lag effect starts from the medium scale and that the VIX (stock market volatility index) index is the potential leader or follower of the other markets.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10817 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 17 روز بعد از پرداخت 594,935 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 9 روز بعد از پرداخت 1,189,870 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.