دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45178
ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی نقاط ضعف متوسط ​​در بازارهای سهام ملی

عنوان انگلیسی
Examining mean-volatility spillovers across national stock markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
45178 2014 8 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economics Finance and Administrative Science , Volume 19, Issue 36, June 2014, Pages 55–62

پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  بررسی نقاط ضعف متوسط ​​در بازارهای سهام ملی

چکیده انگلیسی

El estudio del mercado de valores de un país y la comprensión de la influencia de los desplomes de la bolsa en y a través de los mercados ha sido el objeto de muchas investigaciones de académicos y analistas en los últimos tiempos. En este estudio se investigan los efectos de derrame de media volatilidad que se producen en los mercados de valores internacionales. El estudio, teniendo en cuenta la rentabilidad del mercado de valores basada en varios índices, investiga los efectos de derrame promedio de volatilidad utilizando el modelo GARCH en el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2011. El modelo GARCH-M pretende proporcionar ideas útiles sobre cómo se transmite y difunde la información a través de los mercados de valores. En particular, el modelo examina las medidas precisas y separadas de los efectos de excedentes de retorno y de volatilidad. El análisis proporciona la evidencia de una media y volatilidad fuertes a través de algunas bolsas de valores.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.