قیمت نفت و اقتصاد جهانی: یک تحلیل کلی از توازن

چکیده

کلید واژه ها

1. مقدمه

2. مدل و داده‌ها

جدول 1. بخش و کشور‌ها/ مناطقی که در این مدل بررسی شد‌ه‌اند.

شکل 1. ساختار مدل.

3. تعاریف خط مبنا و سناریوها

4. نتایج شبیه‌سازی

جدول 2. تغییر درصد قیمت نفت از سطح فعلی قیمت (یعنی سال 2009).

1. 4. تاثیر بر محصول ناخالص داخلی (GDP)

شکل 2. تغییرات GDP واقعی جهانی طبق سناریوهای مختلف (% تغییر از خط مبنا)

شکل 3. تاثیر افزایش 50% بر GDP در سال 2020 (5 تغییر از خط مبنا).

جدول 3 . وابستگی به واردات نفت و مصرف نفت (2012)

شکل 4. تاثیرات افزایش 50 درصدی در قیمت نفت بر خروجی‌های منطقه‌ای در سطح جهانی در سال 2020 (% تغییر از خط مبنا).

جدول 4 . تاثیرات بر خروجی‌های منطقه‌ای افزایش 50 درصدی قیمت نفت در جهان در سال 2020 (% تغییر از خط مبنا).

2. 4. تاثیر بر خروجی‌های منطقه‌ای    

3. 4. تاثیر بر تجارت بین‌المللی     

شکل 5. تاثیر افزایش 50% قیمت نفت بر تجارت بین‌المللی در سال 2020 (% تغییر از خط مبنا)

5. نتیجه گیری

از یک مدل کلی قابل محاسبه‌ی جهانی برای تحلیل تاثیرات اقتصادی افزایش قیمت نفت بر در دسترس‌ بودن سوخت‌های زیستی که به صورت درونی تعیین شده‌اند جهت کاهش آن تاثیرات، استفاده می‌شود. تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی قابل قیاس با تاثیراتی است که در پژوهش‌های دیگر مشاهده شده است البته این تاثیرات به صورت نابرابر در کشورها/ مناطق یا بخش‌ها پراکنده شده است. افزایش قیمت نفت در بخش‌های کشاورزی کشورهای پر‌درآمد که مصرف انرژی آنها نسبتا زیاد است نسبت به کشورهایی با درآمد پایین‌تر، تاثیر منفی بیشتری دارد، ولی عکس این مطلب برای تاثیر بر بخش تولید‌کننده صدق می‌کند. این تاثیرات مخصوصا برای واردکنندگان نفت که تولید و خرید و فروش انرژی آنها نسبتا زیاد است، مانند هندوستان و چین شدید است. اگر چه در دسترس بودن سوخت‌های زیستی باعث کاهش بعضی از تاثیرات منفی افزایش قیمت نفت می‌شود ولی مزایای آن اندک است زیرا ظرفیت سوخت‌های زیستی برای جایگزینی اقتصادی با سوخت‌های فسیلی در مقیاس بزرگ همچنان محدود است.

درک کامل از تاثیرات نامطلوب افزایش قیمت نفت بر اقتصاد برای طراحی واکنش‌های خط‌مشی جهت کاهش آن تاثیرات امری اسا‌سی است. البته تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد جهانی در این متن مورد بحث قرار می گیرد. در چند پژوهش مانند Hamilton (1983، 1996، 2008)، kilian و Barsky (2004)، Kilian (2009)، Morna (2013) شرح کاملی از این مبحث ارائه شده است. Hamilton (1983) با استفاده از اطلاعات جنگ جهانی دوم تا اولین بحران نفت در سال 1973 متوجه شده است که شوک‌های قیمت نفت بر چند رکود قبل از سال 1972 در ایالات متحده تاثیر گذاشته است. به همین نحو Barsky و Killian (2004) با تحلیل اطلاعات مربوط به اولین بحران نفت تا سال 2000 نشان می‌دهند که افزایش قیمت نفت بر رکورد‌های ایالات متحده تاثیر گذاشته است هر چند که این تاثیرات به اندازه‌ای که معمولا تصور می‌شود، بزرگ نبوده است. Morana (2013) نشان می‌دهد که افزایش‌ قیمت نفت باعث شدت بیشتر رکودهای اقتصادی در جنگ‌های خلیج و همچنین بحران مالی سال 2008 شد. پژوهش‌های اصلی دیگر که در آنها تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد، شامل پژوهش‌های Hamilton (2011)، Killia و Vigfusson (2011)، Blanchard و Riggi (2013)، Herrera و Pesavento (2009)، Jimenez-Rodriguez و Sanchez (2005)، Lee و Ni (2002)، Lee و دیگران (1995) و Mork (1989) است. در اکثر این پژوهش‌ها از روش اقتصا‌د سنجی برای برقراری رابطه بین تغییرات قیمت نفت و GDP مبتنی بر اطلاعات تاریخی استفاده می‌شود. یک محدودیت در این روش این است که ممکن است همبستگی بین قیمت‌های نفت و GDP صرفا یک ا‌نطباق آماری باشد (Hamilton، 1983). Killian (2008) بر اساس برآوردهای سری‌های زمان اینگونه استدلال می‌کند که تاثیرات GDP در شوک قیمت نفت وابستگی قابل ملاحظه‌ای به این مسئله دارد که تغیرات مشاهده شده در قیمت نفت بوسیله ی عوامل دیگر به صورت بیرونی به وجود آمده است یا به صورت درونی. در تعداد اندکی از پژوش‌ها تاثیرات افزایش قیمت نفت بر GDP با استفاده از مدل‌های ساختاری، مخصوصا مدل‌های کلی توازن قابل محاسبه (CGE ) بررسی شده است. مثلا Sanchez (2011) با استفاده از یک مدل CGE پویا نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت طی دوره‌ی 2002 تا 2008 در شش کشور وارد کننده‌ی نفت (بنگلادش، ا‌لسالوادور، کنیا، نیکاراگوئه، تانزانیا و تایلند) باعث افت 2% تا 3% GDP سالیانه شد. Aydin و Acar (2011) با استفاده از یک مدل CGE متوجه شد‌ه‌اند که قیمت‌های بالاتر نفت در کوتاه مدت تاثیر نامطلوب قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ترکیه دارد، هرچند که اقتصاد در طولانی مدت تعدیل می‌شود و این تاثیرات کمتر خواهد شد. در مقایسه با خط مبناء که در آن ا‌نتظار می‌رود قیمت نفت در سال2020 به هر بشکه 108 دلار آمریکا برسد، این مسیر در قیمت بیشتر نفت که در سال 2020 به هر بشکه 185 دلار آمریکا می‌رسد باعث GDP سالیانه‌ی 3/1% می‌شود. این تحلیل برای دوره‌ی 2010 تا 2020 انجام شد و تاثیرات GDP در کوتاه مدت (2011 و 2012) به ترتیب 3/2% و 3/2 بود. Balke و دیگران (2008) با استفاده از یک مدل کلی توازن پویای احتمالاتی تاثیر نسبتا ضعیف‌تر قیمت‌های نفت بر GDP ایالات متحده را از دهه‌ی 1990 در مقایسه با سال‌های اولیه‌ی دهه‌های 1970 و 1980 مشاهده کردند. آنها نتیجه‌گیری کردند که اخیرا محرک‌های داخلی و نه شوک‌های قیمت نفت عامل اصلی توجیه نوسانات GDP در ایالات متحده می‌باشند. هدف از این پژوهش بیان این مبحث است. ما از یک مدل CGE کلی پویای بازگشتی، چند منطقه‌ای و چند کشوری جهت بررسی تاثیر افزایش‌های پیش‌بینی شده ی قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و همچنین اقتصادهای ویژه ملی/منطقه‌ای استفاده کردیم. این مدل از این لحاظ با مدل‌های موجود متفاوت است که در آن بخش کاربرد زمین به طور کامل به وسیله ی تفکیک تامین زمین در هر کشور یا منطقه به 18 ناحیه ی کشاورزی-اکولوژیکی مدل‌سازی می شود. همچنین این مدل به طور واضح سوخت‌های زیستی اصلی و مواد خام آنها را نشان می‌دهد و به طور واضح تبادل بین سوخت‌های فسیلی و سوخت‌های زیستی را مدل‌سازی می‌کند به طوریکه تاثیرات غیرمستقیم قیمت نفت بر بخش کشاورزی از طریق تغییرات تولید سوخت زیستی به دست می‌آید. در این پژوهش ابتدا قیمت نفت خام تا سال 2020 پیش‌بینی می شود و سناریوهای دیگری مبنای استدلال قرار داده می‌شود که در آنها قیمت نفت 25%، 50% و 100% بیشتر است، سپس تاثیر قیمت افزایش یافته‌ی نفت بر شاخص‌های ا‌قتصادی مختلف در سال 2020 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پژوهش خود متوجه شدیم که کشش GDP نسبت به قیمت نفت جهان (یعنی نسبت بین درصد تغییر در GDP و درصد تغییر در قیمت نفت جهان) تقریبا قیاس‌پذیر با کشش GDP در پژوهش‌های موجود است که در آنها نیز از مدل‌های CGE برای تحلیل تاثیرات اقتصاد کلان در افزایش‌های قیمت نفت استفاده می‌شود (مثلا Aydin و Acar، 2011؛ Sanchez، 2011). تاثیر سوخت‌های زیستی در کاهش تاثیرات افزایش قیمت نفت نسبتا اندک است زیرا ظرفیت سوخت‌های زیستی برای جایگزینی اقتصادی نفت در یک مقیاس جهانی همچنان محدود است. ترتیب این مقاله به صورت زیر است: در بخش 2 مدل CGE که برای این پژوهش ساخته شده است، به طور خلاصه ارائه می‌گردد. سپس نتایج اصلی در بخش 3، ارزیابی تاثیر قیمت‌های افزایش یافته ی نفت بر GDP، خروجی‌های بخشی و داد و ستد بین‌المللی به طور مبسوط در بخش 4 و در نهایت نتیجه گیری این مقاله در بخش 5 ارائه می‌شوند.