Rothschild–Stiglitz's definition of increasing risk and the relationship between volatility and risk premium
آشنایی با موضوع
صرف ریسک، در علوم مالی به بهره اضافی و بهایی که بابت ریسک از سوی سرمایه‌گذاران، با در نظر گرفتن میزان ریسک اوراق بهادار و درجه ریسک پذیری سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، صرف ریسک می‌گویند. به بیان ساده میزانی است که سرمایه‌گذار بابت ریسک به نرخ سود سرمایه‌ای مورد انتظار خود می‌افزاید. تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را، صرف ریسک می‌نامند.
در این صفحه، تعداد 183 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع صرف ریسک آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Robust portfolio rules and detection-error probabilities for a mean-reverting risk premium
Testing the uncovered interest parity using traded volatility, a time-varying risk premium and heterogeneous expectations
Commodity convenience yield and risk premium determination: The case of the U.S. natural gas market
Pricing forward contracts in power markets by the certainty equivalence principle: Explaining the sign of the market risk premium ☆
Estimation of Canadian commodity market risk premiums under price limits: Two-phase fuzzy approach
When risk premiums decrease as the bank's risk increases—a caveat on the use of subordinated bonds as an instrument of banking supervision
Sovereign default and the sustainability risk premium effect
Tax-adjusted market risk premiums in New Zealand: 1931–2002
Traditional beta, downside risk beta and market risk premiums
More evidence on the dollar risk premium in the foreign exchange market
The effects of different inflation risk premiums on interest rate spreads
Public disclosures and calendar-related movements in risk premiums: evidence from interbank lending ☆
Looking for risk premium and contagion in Asia-Pacific foreign exchange markets
Asset return dynamics and the FX risk premium in a decentralized dealer market ☆
Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model
An empirical analysis of the structure of credit risk premiums in the Eurobond market
The equity risk premium: emerging vs. developed markets
The response of the default risk premium to macroeconomic shocks
Study on option pricing in an incomplete market with stochastic volatility based on risk premium analysis ☆
Deposit insurance and the risk premium in bank deposit rates
Aggregate and disaggregate measures of the foreign exchange risk premium ☆
Market efficiency, asset returns, and the size of the risk premium in global equity markets
Direct preferences for wealth, the risk premium puzzle, growth, and policy effectiveness ☆
Incomplete markets, borrowing constraints, and the foreign exchange risk premium
The bias of tests for a risk premium in forward exchange rates
Exchange rate and foreign inflation risk premiums in global equity returns
Measuring the forward foreign exchange risk premium: multi-country evidence from unobserved components models ☆