آشنایی با موضوع
طبیعت بازارهای در حال تغییر و واقعیت در حال دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و بازنگری بوده و عوامل انعطاف پذیری را در راهبردها و استراتژی-های خود بگنجانند. شاید بازار پرخطرترین حوزه برای پیش بینی باشد زیرا متغیرها در آن فراوان و بیش از بسیاری از دیگر حوزه ها، فرار و پیشگویی ناپذیر است، اما به رغم این همه دشواری ها، ناچار به تجزیه و تحلیل روشمند و دقیق عوامل و بهترین داوری های ممکن در حوزه بازار می باشد. مدیران بازاریابی بیش از هر چیز مایلند که بدانند دگرگونی های آینده چگونه خود را در بازار نشان می-دهند. این امر را هیچگاه نمی توان با دقت دریافت، اما در اختیار داشتن اطلاعات از عوامل مؤثر بر تغییرات بازار، می تواند خطر دست زدن به اشتباه های بزرگ را کاهش دهد. توان پیش بینی، بیش از هر جنبه دیگر در مدیریت بازار، نیازمند برخورداری از اطلاعات ریز، تازه و دقیق است که بخش زیادی از داده های خام را می توان از منابع رسمی و غیررسمی در سازما ن های مرتبط، کتاب ها و نشریات و گسترده تر از همه، در اینترنت به دست آورد. کمتر زمانی سپری می شود که در آن سازمان های معتبر در زمینه اقتصاد، بازار، فناوری ها یا دگرگونی های اجتماعی پیش بینی نکنند. برخی از این اطلاعات دارای بار علمی قابل توجه بوده و برخی نیز تنها جنبه ومنظور سیاسی دارند. از همین رو، مدیران بازاریابی باید پیش از پذیرش هرگونه پیش بینی، دقت فراوان به عمل آورند.
در این صفحه، تعداد 254 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازارهای آینده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Building bank brands: How leadership behavior influences employee commitment
Intraday trading activities and volatility in round-the-clock futures markets
Price Dynamics and Speculators in Crude Oil Futures Market
Temporal restrictions on emissions trading and the implications for the carbon futures market: Lessons from the EU emissions trading scheme
Pricing of electricity futures based on locational price differences: The case of Finland
Picking up the pennies in front of the bulldozer: The profitability of gilt based trading strategies
An analysis of time-varying commodity market price discovery
OPEC news and predictability of oil futures returns and volatility: Evidence from a nonparametric causality-in-quantiles approach
Speculative activity and returns volatility of Chinese agricultural commodity futures
Do foreign institutional traders have private information for the market index? The aspect of market microstructure
Information transmission across stock indices and stock index futures: International evidence using wavelet framework
Commodity market based hedging against stock market risk in times of financial crisis: The case of crude oil and gold
Shipping risk management practice revisited: A new portfolio approach
Can inflation expectations be measured using commodity futures prices?
Energy and agricultural commodities revealed through hedging characteristics: Evidence from developing and mature markets
Time-varying efficiency in food and energy markets: Evidence and implications
Latent jump diffusion factor estimation for commodity futures
Sequence classification of the limit order book using recurrent neural networks
The lead-lag relationships between spot and futures prices of natural gas
Monetary policy uncertainty and the market reaction to macroeconomic news
Oil consumption, economic growth, and oil futures: The impact of long-run oil supply uncertainty on asset prices
Performance ranking (dis)similarities in commodity markets
A multiplicative seasonal component in commodity derivative pricing
Optimal hedging strategies for salmon producers
Comovements of gold futures markets and the spot market: A wavelet analysis
Investor sentiment and price discovery: Evidence from the pricing dynamics between the futures and spot markets
The impact of tick-size reductions in foreign currency futures markets
The macroeconomic determinants of commodity futures volatility: Evidence from Chinese and Indian markets
A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets
Time-frequency co-movements between the largest nonferrous metal futures markets
Forecasting gold futures market volatility using macroeconomic variables in the United States
News sentiment and jumps in energy spot and futures markets
Investor demand, market efficiency and spot-futures relation: Further evidence from crude palm oil
A tale of two tails: Explaining extreme events in financialized agricultural markets
Intraday analysis of macroeconomic news surprises and asymmetries in mini-futures markets
Role of index futures on China's stock markets: Evidence from price discovery and volatility spillover
Does oil predict gold? A nonparametric causality-in-quantiles approach
Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data
Understanding the non-convergence of agricultural futures via stochastic storage costs and timing options
Understanding the impact of monetary policy announcements: The importance of language and surprises
Timing liquidity in the foreign exchange market: Did hedge funds do it?
Fundamental indexation: An application to the Nordic wholesale electricity market
Can investors of Chinese energy stocks benefit from diversification into commodity futures?
Volatility forecasting using high frequency data: The role of after-hours information and leverage effects
Hedging and speculative pressures and the transition of the spot-futures relationship in energy and metal markets
Forecasting stock index futures returns with mixed-frequency sentiment
Evidences for a structural change in the oil market before a financial crisis: The flat horizon effect
Dynamic spillover effects across petroleum spot and futures volatilities, trading volume and open interest
Dynamic spillover effects among crude oil, precious metal, and agricultural commodity futures markets
Price co-movement and the crack spread in the US futures markets
Heterogeneous traders, liquidity, and volatility in crude oil futures market
A relative value trading system based on a correlation and rough set analysis for the foreign exchange futures market
An intelligent hybrid trading system for discovering trading rules for the futures market using rough sets and genetic algorithms
An integrated approach to optimize moving average rules in the EUA futures market based on particle swarm optimization and genetic algorithms
Forecasting the realized volatility of the oil futures market: A regime switching approach
Quantified moving average strategy of crude oil futures market based on fuzzy logic rules and genetic algorithms
Feedback trading in stock index futures: Evidence from South Africa
Integrating swaps and futures: A new direction for commodity research
Volatility persistence and inventory effect in grain futures markets: evidence from a recursive model
New indices of adequate and excess speculation and their relationship with volatility in the crude oil futures market
Price discovery in agricultural commodity markets in the presence of futures speculation
Timing strategy performance in the crude oil futures market
Asymmetry in spillover effects: Evidence for international stock index futures markets
Financialization of metal markets: Does futures trading influence spot prices and volatility?
Volatility forecasting in Chinese nonferrous metals futures market
The mutual causality analysis between the stock and futures markets
On the relation between liquidity and the futures-cash basis: Evidence from a natural experiment
Volatility of commodity futures prices and market-implied inflation expectations