The time-varying and asymmetric dependence between crude oil spot and futures markets: Evidence from the Mixture copula-based ARJI–GARCH model
آشنایی با موضوع
طبیعت بازارهای در حال تغییر و واقعیت در حال دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و بازنگری بوده و عوامل انعطاف پذیری را در راهبردها و استراتژی-های خود بگنجانند. شاید بازار پرخطرترین حوزه برای پیش بینی باشد زیرا متغیرها در آن فراوان و بیش از بسیاری از دیگر حوزه ها، فرار و پیشگویی ناپذیر است، اما به رغم این همه دشواری ها، ناچار به تجزیه و تحلیل روشمند و دقیق عوامل و بهترین داوری های ممکن در حوزه بازار می باشد. مدیران بازاریابی بیش از هر چیز مایلند که بدانند دگرگونی های آینده چگونه خود را در بازار نشان می-دهند. این امر را هیچگاه نمی توان با دقت دریافت، اما در اختیار داشتن اطلاعات از عوامل مؤثر بر تغییرات بازار، می تواند خطر دست زدن به اشتباه های بزرگ را کاهش دهد. توان پیش بینی، بیش از هر جنبه دیگر در مدیریت بازار، نیازمند برخورداری از اطلاعات ریز، تازه و دقیق است که بخش زیادی از داده های خام را می توان از منابع رسمی و غیررسمی در سازما ن های مرتبط، کتاب ها و نشریات و گسترده تر از همه، در اینترنت به دست آورد. کمتر زمانی سپری می شود که در آن سازمان های معتبر در زمینه اقتصاد، بازار، فناوری ها یا دگرگونی های اجتماعی پیش بینی نکنند. برخی از این اطلاعات دارای بار علمی قابل توجه بوده و برخی نیز تنها جنبه ومنظور سیاسی دارند. از همین رو، مدیران بازاریابی باید پیش از پذیرش هرگونه پیش بینی، دقت فراوان به عمل آورند.
در این صفحه، تعداد 254 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازارهای آینده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
The effect of the financial sector on the evolution of oil prices: Analysis of the contribution of the futures market to the price discovery process in the WTI spot market
On the volatility–volume relationship in energy futures markets using intraday data
30-Day Interbank futures : Investigating the process of price discovery following RBA cash target rate announcements
The effect of ethanol listing on corn prices : Evidence from spot and futures markets
Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil
Testing for adjustment costs and regime shifts in BRENT crude futures market
Information transmission across currency futures markets : Evidence from frequency domain tests
Determinants of futures contract success : Empirical examinations for the Asian futures markets
Nonlinear bivariate dependency of price–volume relationships in agricultural commodity futures markets : A perspective from Multifractal Detrended Cross-Correlation Analysis
Forecasting petroleum futures markets volatility : The role of regimes and market conditions
Electronic versus open outcry trading in agricultural commodities futures markets
Financial stability, interest-rate smoothing and equilibrium determinacy
Testing the international linkage in the platinum-group metal futures markets
Automated traders in commodities markets : Case of producer–consumer institution
A study of correlations between crude oil spot and futures markets : A rolling sample test
Information transmission in informationally linked markets : Evidence from US and Chinese commodity futures markets
Individual investors surpass their reputation : Trading behaviour on the Polish futures market
Nonlinearity and intraday efficiency tests on energy futures markets
Macroeconomic factors and oil futures prices : A data-rich model
Multifractal spectrum analysis of nonlinear dynamical mechanisms in China’s agricultural futures markets
Setting margin levels in futures markets : An extreme value method
News announcements and price discovery in foreign exchange spot and futures markets
Market structure and microstructure, in international interest rate futures markets
Price transmission in the UK electricity market : Was NETA beneficial?
Are developed and emerging agricultural futures markets multifractal? A comparative perspective
Tactical allocation in commodity futures markets : Combining momentum and term structure signals
Trading platform, market volatility and pricing efficiency in the floor-traded and E-mini index futures markets
The behavior of crude oil spot and futures prices around OPEC and SPR announcements : An event study perspective
The distribution of first-passage times and durations in FOREX and future markets
A censored stochastic volatility approach to the estimation of price limit moves
Short-run deviations and time-varying hedge ratios: Evidence from agricultural futures markets
Optimal dynamic hedging via copula-threshold-GARCH models
The forecasting ability of Internet-based virtual futures market
Point and Figure charting : A computational methodology and trading rule performance in the S&P 500 futures market
The dynamic relations among return volatility, trading imbalance, and trading volume in futures markets
Probability weighting and loss aversion in futures hedging
A note on the conditional correlation between energy prices : Evidence from future markets
Oil prices : The role of refinery utilization, futures markets and non-linearities
Electronic trading system and returns volatility in the oil futures market
The relationship between crude oil spot and futures prices : Cointegration, linear and nonlinear causality
A Markov regime switching approach for hedging energy commodities
The Samuelson hypothesis in futures markets : An analysis using intraday data
The impact of futures trading on volatility of the underlying asset in the Turkish stock market
Using GHSOM to construct legal maps for Taiwan’s securities and futures markets
Relaxing standard hedging assumptions in the presence of downside risk
The Japanese yen futures returns, spot returns, and the risk premium
Unbiased Estimation, Price Discovery, and Market Efficiency : Futures Prices and Spot Prices
Are there exploitable inefficiencies in the futures market for oil?
Statistical properties of post-sample hedging effectiveness
Monetary policy and financial stability: What role for the futures market?
Does futures exhibit maturity effect? New evidence from an extensive set of US and foreign futures contracts
Are options redundant? Further evidence from currency futures markets
Short-term market efficiency in the futures markets : TOPIX futures and 10-year JGB futures
Long memory in stock index futures markets : A value-at-risk approach
Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data
Multiscale hedge ratio between the Australian stock and futures markets : Evidence from wavelet analysis
Relative performance of bid–ask spread estimators : Futures market evidence
Strategic trading behavior and price distortion in a manipulated market : anatomy of a squeeze
Simultaneous volatility transmissions and spillover effects : U.S. and Hong Kong stock and futures markets
Effects of electronic trading on the Hang Seng Index futures market
Comparisons of short and long hedge performance : the case of Taiwan
Intraday price reversals in the US stock index futures market : A 15-year study
Who trades in the stock index futures market when the underlying cash market is not trading?
ERM effects on currency spot and futures markets
Hedgers, funds, and small speculators in the energy futures markets : an analysis of the CFTC's Commitments of Traders reports
The trading dynamics of close-substitute futures markets : evidence of margin policy spillover effects
Trading activity and price reversals in futures markets