Can energy commodity futures add to the value of carbon assets?
آشنایی با موضوع
طبیعت بازارهای در حال تغییر و واقعیت در حال دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و بازنگری بوده و عوامل انعطاف پذیری را در راهبردها و استراتژی-های خود بگنجانند. شاید بازار پرخطرترین حوزه برای پیش بینی باشد زیرا متغیرها در آن فراوان و بیش از بسیاری از دیگر حوزه ها، فرار و پیشگویی ناپذیر است، اما به رغم این همه دشواری ها، ناچار به تجزیه و تحلیل روشمند و دقیق عوامل و بهترین داوری های ممکن در حوزه بازار می باشد. مدیران بازاریابی بیش از هر چیز مایلند که بدانند دگرگونی های آینده چگونه خود را در بازار نشان می-دهند. این امر را هیچگاه نمی توان با دقت دریافت، اما در اختیار داشتن اطلاعات از عوامل مؤثر بر تغییرات بازار، می تواند خطر دست زدن به اشتباه های بزرگ را کاهش دهد. توان پیش بینی، بیش از هر جنبه دیگر در مدیریت بازار، نیازمند برخورداری از اطلاعات ریز، تازه و دقیق است که بخش زیادی از داده های خام را می توان از منابع رسمی و غیررسمی در سازما ن های مرتبط، کتاب ها و نشریات و گسترده تر از همه، در اینترنت به دست آورد. کمتر زمانی سپری می شود که در آن سازمان های معتبر در زمینه اقتصاد، بازار، فناوری ها یا دگرگونی های اجتماعی پیش بینی نکنند. برخی از این اطلاعات دارای بار علمی قابل توجه بوده و برخی نیز تنها جنبه ومنظور سیاسی دارند. از همین رو، مدیران بازاریابی باید پیش از پذیرش هرگونه پیش بینی، دقت فراوان به عمل آورند.
در این صفحه، تعداد 254 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازارهای آینده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Volatility forecasting using high frequency data: The role of after-hours information and leverage effects
Can investors of Chinese energy stocks benefit from diversification into commodity futures?
Adaptive market efficiency of agricultural commodity futures contracts
Board effectiveness and firm performance of Canadian listed firms
Trading patterns in the TAIEX futures markets: Information- or behavioral-based trades?
Modeling the dynamics of medical information through web forums in medical industry
Context, drivers, and future potential for wood-frame multi-story construction in Europe
Intraday asymmetric liquidity and asymmetric volatility in FTSE-100 futures market
Impact of uncertainty on high frequency response of the U.S. stock markets to the Fed's policy surprises
Realized volatility spillovers in the non-ferrous metal futures market
Unbiasedness and risk premiums in the Indian currency futures market
Testing the weak-form efficiency of the WTI crude oil futures market
Bubbles in food commodity markets : Four decades of evidence
Cross-correlations between spot and futures markets of nonferrous metals
Applying market profile theory to forecast Taiwan Index Futures market
Monetary policy and price dynamics in a commodity futures market
“Swimming Ducks Forecast the Coming of Spring”—The predictability of aggregate insider trading on future market returns in the Chinese market
The house money and break-even effects for different types of traders : Evidence from Taiwan futures markets
Financial forecasting using ANFIS networks with Quantum-behaved Particle Swarm Optimization
Dependence of stock and commodity futures markets in China: Implications for portfolio investment
Asymmetric Information and Volatility Forecasting in Commodity Futures Markets
Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE)
Economic spillovers between related derivatives markets: The case of commodity and freight markets
Futures trading and market microstructure of the underlying security : A high frequency experiment at the single stock future level
The efficiency analysis of the European CO2 futures market
Web usage and content mining to extract knowledge for modelling the users of the Bidasoa Turismo website and to adapt it
Economic significance of market timing rules in the Forward Freight Agreement markets
Exploring the future for arts and culture organisations through scenarios and vignettes
Duration, trading volume and the price impact of trades in an emerging futures market
The time dimension and value of flexibility in resource allocation: The case of the maritime industry
Limits to arbitrage and hedging: Evidence from commodity markets ☆
Price impact asymmetry of futures trades: Trade direction and trade size ☆
Modeling the relationship between European carbon permits and certified emission reductions
The predictability of opening returns for the returns of the trading day : Evidence from Taiwan futures market
Analysis of the traded volume drivers of the Iberian power futures market
Analysis of DJIA, S&P 500, S&P 400, NASDAQ 100 and Russell 2000 ETFs and their influence on price discovery
Analyzing the impact of futures trading on spot price volatility : Evidence from the spot electricity market in France and Germany
Speculative trading and oil price dynamic : A study of the WTI market
Rockets and feathers in power futures markets? Evidence from the second phase of the EU ETS
Multifractal detrended fluctuation analysis of the Chinese stock index futures market
The time-varying response of foreign stock markets to U.S. monetary policy surprises : Evidence from the Federal funds futures market
A leader of the world commodity futures markets in the making? The case of China's commodity futures
Investigating the price discovery and risk transfer functions in the crude oil and gasoline futures markets : Some empirical evidence
Financial crises, the decoupling–recoupling hypothesis, and the risk premium on the Greek stock index futures market
Does order flow in the European Carbon Futures Market reveal information?
Stochastic dominance relationships between stock and stock index futures markets : International evidence
A SWOT analysis of successful construction waste management
Information, hedging demand, and institutional investors : Evidence from the Taiwan Futures Exchange
Realized volatility transmission between crude oil and equity futures markets : A multivariate HAR approach
Humps in the volatility structure of the crude oil futures market : New evidence
Life cycle energy and greenhouse gas emissions from transportation of Canadian oil sands to future markets
The effectiveness of position limits : Evidence from the foreign exchange futures markets
The relationship between Asian equity and commodity futures markets
Bond futures and order imbalance : Examining international linkages
Price and volatility dynamics between securitized real estate spot and futures markets
Overconfident individual day traders : Evidence from the Taiwan futures market
How many reference patterns can improve profitability for real-time trading in futures market?
Are freight futures markets efficient? Evidence from IMAREX
Cross-correlations between agricultural commodity futures markets in the US and China
FX counterparty risk and trading activity in currency forward and futures markets
Forecasting precious metal price movements using trader positions
Long memory in energy futures markets : Further evidence
What does futures market interest tell us about the macroeconomy and asset prices?
Jump spillovers in energy futures markets : Implications for diversification benefits
The effect of ethanol listing on corn prices : Evidence from spot and futures markets
30-Day Interbank futures : Investigating the process of price discovery following RBA cash target rate announcements
On the volatility–volume relationship in energy futures markets using intraday data
The effect of the financial sector on the evolution of oil prices: Analysis of the contribution of the futures market to the price discovery process in the WTI spot market