دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101669
ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی بازده ریسک-بازگشت برای آیندۀ نفت خام با استفاده از اطلاعات فرکانس بالا

عنوان انگلیسی
Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101669 2017 10 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 7466 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 13 روز بعد از پرداخت 410,630 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 7 روز بعد از پرداخت 821,260 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Applied Energy, Volume 196, 15 June 2017, Pages 152-161

ترجمه کلمات کلیدی
ریسک بازگشت تجارت، داده های با فرکانس بالا، خطر نوسان خطر ضعف پرش ریسک،
کلمات کلیدی انگلیسی
Risk-return trade-off; High-frequency data; Volatility risk; Downside risk; Jump risk;
ترجمه چکیده
این مقاله به طور جامع بررسی وجود و اهمیت یک معامله ریسک بازگشت موقت و موقت برای آیندۀ نفت خام با استفاده از داده های تراکنش با فرکانس بالا را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که رابطه ی همزمان بین ریسک (خطر نوسان، ریسک کاهش یا ریسک پرش) و بازگشت به بازار آتی نفت خام منفی است و از نظر آماری معنی دار است و رابطه منفی معکوس بین ریسک ضعف و بازگشت بیشتر از دو مورد دیگر است. با این حال، رابطه بین ریسک و بازگشت نوسان بین دوره ای و ناگهانی رابطه معکوس وجود دارد و ضریب همبستگی منفی ضعیف بین ریسک کاهش و بازده مورد انتظار در بازار آتی نفت خام وجود دارد. این یافته ها را می توان با اثر نامتقارن خطر در بازده توضیح داد. یافته ها در بین نمونه های مختلف و ابعاد مختلف ناپایداری، نزول و پرش خطرات قوی است. بنابراین، در بازار آتی نفت خام وجود ندارد.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بررسی بازده ریسک-بازگشت برای آیندۀ نفت خام با استفاده از اطلاعات فرکانس بالا

چکیده انگلیسی

This paper comprehensively examines the existence and significance of a contemporaneous/intertemporal risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency transaction data. The results reveal that the contemporaneous relation between risk (volatility risk, downside risk or jump risk) and return in the crude oil futures market is negative and statistically significant and that the contemporaneous negative relation between downside risk and return is stronger than the two others. However, the intertemporal volatility/jump risk-return relationship is insignificant, and there is weak negative correlation between downside risk and expected return in the crude oil futures market. These findings can be explained by the asymmetric effect of risk on returns. The findings are robust across different samples and different measures of volatility, downside and jump risks. Thus, there is no risk-return trade-off in the crude oil futures market.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 7466 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 13 روز بعد از پرداخت 410,630 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 7 روز بعد از پرداخت 821,260 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.