دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101666
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برآورد فاکتور نفوذ پنهان برای آینده کالا

عنوان انگلیسی
Latent jump diffusion factor estimation for commodity futures
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101666 2018 48 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 12103 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 19 روز بعد از پرداخت 665,665 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 10 روز بعد از پرداخت 1,331,330 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Commodity Markets, Volume 9, March 2018, Pages 35-54

ترجمه چکیده
ما یک روش جدید برای ارزیابی عوامل پنهان یک انتشار پرش را با استفاده از ساختار اصطلاح آینده آتی نشان می دهیم. به طور خاص، ما یک فرم فضای حالت جدید را پیشنهاد می دهیم و سپس از یک فیلتر کولمن اصلاح شده برای تخمین مدل با فاکتور پرش منتشر شده استفاده می کنیم. این روش برای به دست آوردن قیمت های آتی نفت و مس برای جفت کردن بلند مدت و کوتاه مدت در ساختار آتی خود استفاده می شود. برآورد بارهای ورود پرش نشان می دهد که هر دو اطلاعات مهم شگفت زده می شوند و فعالیت های بازار موجب جهش هایی از شدت های مختلف می شوند.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله برآورد فاکتور نفوذ پنهان برای آینده کالا

چکیده انگلیسی

We introduce a new methodology to estimate the latent factors of a jump diffusion illustrated with an application to the commodity futures term structure. Specifically, we propose a new state space form and then use a modified Kalman filter to estimate models with latent jump-diffusion factors. The method is applied to oil and copper futures prices to pin down long and short term jumps in their futures term structure. Estimates of jump arrival times indicate that both important information surprises and market activities generate jumps of different intensities.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 12103 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 19 روز بعد از پرداخت 665,665 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 10 روز بعد از پرداخت 1,331,330 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.