دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51707
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برآورد صرف ریسک بازار کالای کانادا تحت محدودیت قیمت: روش فازی دو مرحله ای

عنوان انگلیسی
Estimation of Canadian commodity market risk premiums under price limits: Two-phase fuzzy approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
51707 2006 15 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Omega, Volume 34, Issue 5, October 2006, Pages 477–491

ترجمه کلمات کلیدی
امور مالی؛ مجموعه های فازی و تجزیه و تحلیل داده ها؛ بهینه سازی ال پی - رگرسیون فازی؛ کپ ام؛ ریسک سیستماتیک؛ محدودیت قیمت؛ معاملات آتی کالا
کلمات کلیدی انگلیسی
Finance; Fuzzy sets and data analysis; LP optimization; Fuzzy regression; CAPM; Systematic risk; Price limits; Commodity futures
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  برآورد صرف ریسک بازار کالای کانادا تحت محدودیت قیمت: روش فازی دو مرحله ای

چکیده انگلیسی

This paper is written with two complementary purposes in mind. The first is to provide estimates of systematic risk for Canadian commodities futures (western barley, canola, flaxseed, feed wheat) using a market portfolio based on a similar weighting scheme suggested by Marcus. The second is to estimate systematic risk with the induction of price limits in the capital asset pricing model (CAPM) and the deployment of fuzzy regression method. A comparative investigation has been provided to show the importance of the fuzzy regression to estimate the existing risk premiums in the commodity futures.