ترجمه فارسی عنوان مقاله
انتخاب ردیابی قوی خطای پرتفوی با بدترین اقدامات ریسک نامطلوب
عنوان انگلیسی
Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
47271 | 2014 | 30 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 39, February 2014, Pages 178–207
ترجمه کلمات کلیدی
اندازه گیری ریسک نامطلوب - ردیابی قوی خطای پرتفوی - نسبت شارپ
کلمات کلیدی انگلیسی
C61; G11Downside risk measure; Robust tracking error portfolio; Semidefinite programming; Sharpe ratio