یک روش جدید برای ارزیابی ریسک مدل در ابعاد بالا

عنوان انگلیسی

A new approach to assessing model risk in high dimensions ☆

کد مقاله	سال انتشار	تعداد صفحات مقاله انگلیسی
50072	2015	13 صفحه PDF

منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 58, September 2015, Pages 166–178

ترجمه کلمات کلیدی

ریسک مدل - ارزش در معرض ریسک - الگوریتم بازآرایی - وابستگی دم - تشخیص نقاط دورافتاده - واریانس حداقل نمونه کارها - مدیریت ریسک اعتباری

کلمات کلیدی انگلیسی

G32; G28; C35; C52; C60Model risk; VaR; Rearrangement Algorithm; Tail dependence; Outlier detection; Minimum variance portfolio; Credit risk management

دانلود رایگان 2 صفحه اول مقاله لاتین (PDF)

پیش نمایش مقاله

چکیده انگلیسی

Our results make it possible to determine which risk measures can benefit from adding dependence information (i.e., leading to narrower bounds when used to assess portfolio risk) and, hence, to identify those situations for which it would be meaningful to develop accurate multivariate models.

مقالات مرتبط

طراحی سیستماتیک برای مقابله با ریسک مدل

تجزیه و تحلیل آماری ریسک مدل در ارتباط با باقیمانده های دما و تاثیر آن بر قیمت گذاری مشتقات آب و هوایی

برآورد ارزش در معرض خطر نمونه کارهای ایمن با استفاده از رابط مشروط: تصویر از ریسک مدل

مصون سازی گزینه ریسک مدل

ریسک مدل و ذخایر سرمایه