دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 80178
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک سیستماتیک تکاملی : جریان اطلاعات فیشر متریک در پویایی شبکه های مالی

عنوان انگلیسی
Evolutionary systemic risk: Fisher information flow metric in financial network dynamics
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
80178 2016 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 445, 1 March 2016, Pages 318–327

ترجمه کلمات کلیدی
ریسک سیستماتیک؛ پویایی شبکه مالی؛ تجزیه و تحلیل شبکه های جریان اطلاعات؛ حداقل درخت پوشا؛ اطلاعات فیشر متریک؛ شاخص تکامل
کلمات کلیدی انگلیسی
Systemic risk; Financial network dynamics; Information flow networks analysis; Minimum spanning tree; Fisher information metric; Evolution Index
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ریسک سیستماتیک تکاملی : جریان اطلاعات فیشر متریک در پویایی شبکه های مالی

چکیده انگلیسی

Recently the topic of financial network dynamics has gained renewed interest from researchers in the field of empirical systemic risk measurements. We refer to this type of network analysis as information flow networks analysis (IFNA). This paper proposes a new method that applies Fisher information metric to the evolutionary dynamics of financial networks using IFNA. Our paper is the first to apply the Fisher information metric to a set of financial time series. We introduce Evolution Index (EI) as a measure of systemic risk in financial networks. It is shown, for concrete networks with actual data of several stock markets, that the EI can be implemented as a measure of fitness of the stock market and as a leading indicator of systemic risk.