دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 80611
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تهاجم سفارش ، شفافیت پیش تجارت و حافظه بلند مدت در بازارسفارش محور

عنوان انگلیسی
Order aggressiveness, pre-trade transparency, and long memory in an order-driven market
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
80611 1963 26 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 17119 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 23 روز بعد از پرداخت 941,545 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 12 روز بعد از پرداخت 1,883,090 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 35, Issue 11, November 2011, Pages 1938–1963

ترجمه کلمات کلیدی
حافظه بلندمدت؛ تهاجم سفارش ؛ شفافیت پیش تجارت؛ ساختار بازار؛ مدل سازی مبتنی بر عامل
کلمات کلیدی انگلیسی
G12; G14; D44Long memory; Order aggressiveness; Pre-trade transparency; Market microstructure; Agent-based modeling
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تهاجم سفارش ، شفافیت پیش تجارت و حافظه بلند مدت در بازارسفارش محور

چکیده انگلیسی

Recent empirical research has documented that the state of the limit order book influences stock investors' strategies. Investors place more aggressive orders when the same side of the order book is thicker, and less aggressive orders when it is thinner. We conjecture and demonstrate that this behavior is related to long memories of trading volume, volatility, and order signs in stock markets. We investigate our conjecture in two types of artificial stock markets: a transparent market, in which agents observe all limit orders on both sides of the book and order volumes at those prices before they trade; and a less transparent market, in which agents observe only the best five bid and ask quotes with the depth available at these limit prices. The first market structure resembles certain actual stock exchanges in the level of pre-trade transparency, such as the Australian Stock Exchange, NYSE OpenBook, and the London Stock Exchange, whereas the second market structure is consistent with stock exchanges such as Euronext Paris, the Toronto Stock Exchange, the Tokyo Stock Exchange, and Hong Kong Exchanges and Clearing. We demonstrate that our long memory results are robust with different levels of pre-trade transparency, implying that the strategy constructed by the state of the order book is key for explaining long memories in many actual stock exchanges.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 17119 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 55 تومان 23 روز بعد از پرداخت 941,545 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 110 تومان 12 روز بعد از پرداخت 1,883,090 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.