دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 9569
ترجمه فارسی عنوان مقاله

سرمایه گذاری مطلوب زمان سازگار و استراتژی های بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه تحت مدل SV هستون

عنوان انگلیسی
Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV model
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
9569 2012 13 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 11920 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 16 روز بعد از پرداخت 214,560 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 8 روز بعد از پرداخت 429,120 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 191–203

ترجمه کلمات کلیدی
- سرمایه گذاری و استراتژی بیمه اتکایی - نوسانات تصادفی - شرکت بیمه - معیار واریانس -
کلمات کلیدی انگلیسی
Investment and reinsurance strategy,Stochastic volatility,Insurer,Mean–variance criterion,
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله سرمایه گذاری مطلوب   زمان سازگار و استراتژی های بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه تحت مدل SV هستون

چکیده انگلیسی

This paper considers the optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for an insurer under Heston’s stochastic volatility (SV) model. Such an SV model applied to insurers’ portfolio problems has not yet been discussed as far as we know. The surplus process of the insurer is approximated by a Brownian motion with drift. The financial market consists of one risk-free asset and one risky asset whose price process satisfies Heston’s SV model. Firstly, a general problem is formulated and a verification theorem is provided. Secondly, the closed-form expressions of the optimal strategies and the optimal value functions for the mean–variance problem without precommitment are derived under two cases: one is the investment–reinsurance case and the other is the investment-only case. Thirdly, economic implications and numerical sensitivity analysis are presented for our results. Finally, some interesting phenomena are found and discussed.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 11920 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 16 روز بعد از پرداخت 214,560 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 8 روز بعد از پرداخت 429,120 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.