دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 146907
ترجمه فارسی عنوان مقاله

اجرای عملیات بهینه تحت فشار درونی برای تخلیه: راه حل های تئوری و عددی

عنوان انگلیسی
Optimal trade execution under endogenous pressure to liquidate: Theory and numerical solutions
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
146907 2018 31 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 264, Issue 3, 1 February 2018, Pages 1159-1171

ترجمه کلمات کلیدی
انحلال مطلوب، تاثیر قیمت، قانون مربع ریشه، مسئله ارزش مرزی منحصر به فرد، کنترل بهینه تصادفی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Optimal liquidation; Price impact; Square-root law; Singular boundary value problem; Stochastic optimal control;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  اجرای عملیات بهینه تحت فشار درونی برای تخلیه: راه حل های تئوری و عددی

چکیده انگلیسی

Mathematically, the Hamilton–Jacobi–Bellman equation of our optimization leads to a severely singular and numerically unstable ordinary differential equation initial value problem. We provide careful analysis of related singular mixed boundary value problems and devise a numerically stable computation strategy by re-introducing time dimension into an otherwise time-homogeneous task.