ترجمه فارسی عنوان مقاله
تئوری اختیار برای مدل های غیرمستقیم بازار مالی
عنوان انگلیسی
Arbitrage theory for non convex financial market models
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ترجمه فارسی |
---|---|---|---|
97440 | 2017 | 23 صفحه PDF | سفارش دهید |
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.
هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.
این مقاله تقریباً شامل 14779 کلمه می باشد.
هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:
شرح | تعرفه ترجمه | زمان تحویل | جمع هزینه |
---|---|---|---|
ترجمه تخصصی - سرعت عادی | هر کلمه 90 تومان | 22 روز بعد از پرداخت | 1,330,110 تومان |
ترجمه تخصصی - سرعت فوری | هر کلمه 180 تومان | 11 روز بعد از پرداخت | 2,660,220 تومان |
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Stochastic Processes and their Applications, Volume 127, Issue 10, October 2017, Pages 3331-3353
ترجمه چکیده
ما یک رویکرد واحد را پیشنهاد می کنیم که در آن یک بازار امنیتی با فرآیند ارزش انحلال توصیف می شود. این اجازه می دهد تا مدل های بدون اصطکاک تئوری کلاسیک و همچنین مدل های اخیر هزینه های معامله متناسب با یک کلاس بزرگتر از بازارهای مالی را با هزینه های معامله از جمله هزینه های معاملاتی غیرمستقیم گسترش دهند. ابزارهای معمولی از تحلیل محدب هرچند ناکافی برای مشخص کردن عدم وجود فرصت های داوری در مدل های غیرمستقیم بازار مالی هستند. سوال طبیعی این است که تا چه حد نتایج نظریه داوری کلاسیک هنوز معتبر هستند. سهم ما اولین تلاش برای توصیف عدم وجود فرصت های داوری در مدل های غیرمستقیم بازار مالی است.