پیش بینی شکست در بخش بانکی ایالات متحده: رویکرد تقویت شیب شدید

بانک ها نقش مهمی در اقتصادهای توسعه یافته ایفا می کنند. در نتیجه، بحران های بانکی سیستماتیک بازارهای مالی را مختل می کند و رشد اقتصادی جهانی را مختل می کند. در این مطالعه، تقویت شدت شدید برای پیش بینی شکست بانک در بخش بانکی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای کلیدی برای پیش بینی و جلوگیری از پیش فرض های بانک شناسایی شدند. داده ها که دوره ای از سال های 2001 تا 2015 را شامل می شود، شامل مجموعه ای از 30 شاخص مالی برای 156 بانک ملی آمریکایی بود. شناسایی شاخص های پیشرو در شکست بانک ها برای کمک به تنظیم کنندگان و مدیران بانکی بسیار سریع عمل می کند تا نهادهای مالی مضطرب به نقطه بازگشت نرسند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارزش های پایین تر برای درآمد های ذخیره شده به میانگین سهام، بازده پیش پرداخت بر دارایی ها و نسبت کل سرمایه بر اساس ریسک با ریسک بالایی از شکست بانک ها همراه است. علاوه بر این، یک عملکرد فوق العاده بالا در زمینه دارایی های درآمد، باعث افزایش احتمال ریسک مالی بانکی می شود.