ترجمه فارسی عنوان مقاله
یک رویکرد بیزی برای بی ثباتی بیش از حد، کوتاه مدت واکنش و واکنش طولانی مدت در طی بحران های مالی
عنوان انگلیسی
A Bayesian approach to excess volatility, short-term underreaction and long-term overreaction during financial crises
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ترجمه فارسی |
---|---|---|---|
99537 | 2017 | 13 صفحه PDF | سفارش دهید |
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.
هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.
این مقاله تقریباً شامل 9632 کلمه می باشد.
هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:
شرح | تعرفه ترجمه | زمان تحویل | جمع هزینه |
---|---|---|---|
ترجمه تخصصی - سرعت عادی | هر کلمه 90 تومان | 16 روز بعد از پرداخت | 866,880 تومان |
ترجمه تخصصی - سرعت فوری | هر کلمه 180 تومان | 8 روز بعد از پرداخت | 1,733,760 تومان |
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : The North American Journal of Economics and Finance, Volume 42, November 2017, Pages 346-358
ترجمه کلمات کلیدی
مدل بیزی، اکتشافی نمایشی و محافظه کارانه، نوسان پذیری بیش از حد، واکنش کم و واکنش، اثرات بزرگ، بحران مالی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Bayesian model; Representative and conservative heuristics; Excess volatility; Underreaction and overreaction; Magnitude effects; Financial crises;
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک رویکرد جدید بیزی برای توضیح برخی ناهنجاری های بازار در طی بحران های مالی و بهبودی بعدی ارائه می کنیم. ما فرض می کنیم که شوک درآمد دارایی یک مدل پیاده روی تصادفی را با ریسک و بدون تاثیر بحران های مالی دنبال می کند. ما بیشتر فرض می کنیم شوک درآمد پس از یک توزیع خانواده نمایش داده می شود تا اطلاعات متقارن و نامتقارن را جای دهد. با استفاده از این مدل، برخی خصوصیات در شوک درآمد پیش بینی شده و نوسان آن ایجاد می کنیم و خواص رفتار سرمایه گذار را بر قیمت سهام و نوسانات آن در طی بحران های مالی و بهبود پس از آن ایجاد می کنیم. پس از آن، ما ویژگی هایی را برای توضیح بی نظمی اضافی، عدم رعایت کوتاه مدت، واکنش بیش از حد طولانی مدت و اثرات بزرگی آن در بحران های مالی و بهبود پس از آن ایجاد می کنیم. ما همچنین توضیح می دهیم که چرا تئوری مالی رفتاری می تواند برای توضیح بسیاری از ناهنجاری های قیمت دارایی استفاده شود، اما مدل های قیمت گذاری دارایی سنتی نمی توانند به این هدف دست یابند.