دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 96565
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مشکل انتخاب نمونه کارها با توجه به عدم اطمینان دمای

عنوان انگلیسی
Robust portfolio selection problem under temperature uncertainty
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
96565 2017 24 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 256, Issue 2, 16 January 2017, Pages 500-523

ترجمه کلمات کلیدی
تصمیمات سرمایه گذاری قوی عدم اطمینان دما، تخصیص دارایی ها، مشتقات آب و هوا،
کلمات کلیدی انگلیسی
Robust investment decisions; Temperature uncertainty; Asset allocation; Weather derivatives;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مشکل انتخاب نمونه کارها با توجه به عدم اطمینان دمای

چکیده انگلیسی

In this paper, we consider a portfolio selection problem under temperature uncertainty. Weather derivatives based on different temperature indices are used to protect against undesirable temperature events. We introduce stochastic and robust portfolio optimization models using weather derivatives. The investors’ different risk preferences are incorporated into the portfolio allocation problem. The robust investment decisions are derived in view of discrete and continuous sets that the underlying uncertain data in temperature model belong. We illustrate main features of the robust approach and performance of the portfolio optimization models using real market data. In particular, we analyze impact of various model parameters on different robust investment decisions.