دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 17995
ترجمه فارسی عنوان مقاله

سود سهام بهینه در مدل دوگانه تحت هزینه های معاملاتی

عنوان انگلیسی
Optimal dividends in the dual model under transaction costs
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
17995 2014 11 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 9448 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 14 روز بعد از پرداخت 170,064 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 7 روز بعد از پرداخت 340,128 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 54, January 2014, Pages 133–143

ترجمه کلمات کلیدی
مدل دوگانه - سود سهام - کنترل تکانه - مقیاس توابع
کلمات کلیدی انگلیسی
Dual model,Dividends,Impulse control,Scale functions
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله سود سهام بهینه در مدل دوگانه تحت هزینه های معاملاتی

چکیده انگلیسی

We analyze the optimal dividend payment problem in the dual model under constant transaction costs. We show, for a general spectrally positive Lévy process, an optimal strategy is given by a (c1,c2)(c1,c2)-policy that brings the surplus process down to c1c1 whenever it reaches or exceeds c2c2 for some 0≤c1<c20≤c1<c2. The value function is succinctly expressed in terms of the scale function. A series of numerical examples are provided to confirm the analytical results and to demonstrate the convergence to the no-transaction cost case, which was recently solved by Bayraktar et al. (2013).

مقدمه انگلیسی

We solve the optimal dividend problem under fixed transaction costs in the so-called dual model, in which the surplus of a company is driven by a Lévy process with positive jumps (spectrally positive Lévy process). This is an appropriate model for a company driven by inventions or discoveries. The case without transaction costs has recently been well-studied; see Avanzi et al. (2007), Bayraktar and Egami (2008), Avanzi and Gerber (2008), and Avanzi et al. (2011). In particular, in Bayraktar et al. (2013), we show the optimality of a barrier strategy (reflected Lévy process) for a general spectrally positive Lévy process of bounded or unbounded variation.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 9448 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 14 روز بعد از پرداخت 170,064 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 7 روز بعد از پرداخت 340,128 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.