دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 17955
ترجمه فارسی عنوان مقاله

زمان تغییر هندسی جزء به جزء حرکت براونی و انتخاب روش قیمت گذاری، با هزینه های معاملاتی

عنوان انگلیسی
Time-changed geometric fractional Brownian motion and option pricing with transaction costs
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
17955 2012 7 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 3985 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 7 روز بعد از پرداخت 358,650 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 4 روز بعد از پرداخت 717,300 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 391, Issue 15, 1 August 2012, Pages 3971–3977

ترجمه کلمات کلیدی
انتخاب روش قیمت گذاری - هزینه های معاملات - مصونیت دلتا - زمان تغییر فرایند
کلمات کلیدی انگلیسی
Option pricing,Transaction costs,Delta-hedging,Time-changed process
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  زمان تغییر هندسی جزء به جزء حرکت براونی و انتخاب روش قیمت گذاری،  با هزینه های معاملاتی

چکیده انگلیسی

This paper deals with the problem of discrete time option pricing by a fractional subdiffusive Black–Scholes model. The price of the underlying stock follows a time-changed geometric fractional Brownian motion. By a mean self-financing delta-hedging argument, the pricing formula for the European call option in discrete time setting is obtained.

نتیجه گیری انگلیسی

In this paper, we derive a generalized BS model whose price of underlying asset follows a time-changed geometric FBM. The time-change process is an inverse α-stable subordinator. Without using the arbitrage argument, a European call option pricing formula under transaction costs in discrete time setting is obtained. If H = 1 2 , the price model of the underlying asset degenerates to the model mentioned by Magdziarz [2], and if α ↑ 1, our result is consistent with the result in Ref. [11].

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 3985 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 7 روز بعد از پرداخت 358,650 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 4 روز بعد از پرداخت 717,300 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.