قیمت گذاری گزینه ها برای بازارهای اوراق بهادار با پاسخ به تاخیر افتاده

عنوان انگلیسی

The pricing of options for securities markets with delayed response

کد مقاله	سال انتشار	تعداد صفحات مقاله انگلیسی
42058	2007	11 صفحه PDF

منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematics and Computers in Simulation, Volume 75, Issues 3–4, 2 July 2007, Pages 69–79

ترجمه کلمات کلیدی

بازار اوراق بهادار - معادلات دیفرانسیل تصادفی تاخیر - گارچ

کلمات کلیدی انگلیسی

(B,S)(B,S)-securities market; Stochastic delay differential equations; GARCH; Black–Scholes formula

دانلود رایگان 2 صفحه اول مقاله لاتین (PDF)

پیش نمایش مقاله

چکیده انگلیسی

The analogue of Black–Scholes formula for vanilla call option price in conditions of (B,S)(B,S)-securities market with delayed response is derived. A special case of continuous-time version of GARCH is considered. The results are compared with the results of Black and Scholes.

مقالات مرتبط

واکنش بازارهای امنیتی به خرید کسب و کار ترکیبی در تاریخ اعلامی درآمد نخست

درباره بقای معامله گران خودرای در یک بازار امنیتی رقابتی

هزینه های معامله و بازار امنیتی تعلیق شده: واگرایی ارتباط فردی و اجتماعی

سرایت منطقی و جهانی سازی بازارهای امنیتی

نوسانات قیمت، رفاه، و ساعات تجارت در بازارهای دارایی