دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 134964
ترجمه فارسی عنوان مقاله

زمان سازگاری مؤلفه های ریسک رگرسی چند دوره ای و مدل های انتخاب نمونه کارها با تغییر رژیم

عنوان انگلیسی
Time consistent multi-period robust risk measures and portfolio selection models with regime-switching
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
134964 2018 39 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 12878 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 20 روز بعد از پرداخت 901,460 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 10 روز بعد از پرداخت 1,802,920 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 268, Issue 1, 1 July 2018, Pages 373-385

ترجمه کلمات کلیدی
مدیریت ریسک، بهینه سازی توزیع بهینه، اندازه گیری ریسک چند دوره ای، تغییر رژیم، انتخاب نمونه کارها پویا،
کلمات کلیدی انگلیسی
Risk management; Distributionally robust optimization; Multi-period risk measure; Regime switching; Dynamic portfolio selection;
ترجمه چکیده
برای توصیف خواص متغیر زمان ریسک سرمایه گذاری پویا و ابهام فرآیند تصادفی تصادفی، ما دو معیار ریسک چند مرحلهای را در چارچوب سوئیچ رژیم پیشنهاد می کنیم. با استفاده از مجموعه های عدم قطعیت پویا وابسته به رژیم، ما نشان می دهیم که مشکلات انتخاب چندمرحله ای قوی در طول دو دوره ریسک قوی با تغییر رژیم می توانند به برنامه های مخروطی مرتبه دوم تبدیل شوند که می تواند به طور موثر در زمان چند جمله ای حل شود. برای نشان دادن کلییت عدم قطعیت پویشی تحت چارچوب سوئیچ رژیم، ما بیشتر در معرض خطرهای چند مرحلهای در مجموعههای عدم قطعیت زمان متغیر با عدم قطعیت لحظهای قرار میگیریم و بحث در مورد مشکالت مربوط به مسائل مربوط به پروژکتورهای چندبعدی مربوطه را در نظر میگیریم. یک سری از نتایج تجربی نشان می دهد که مدل های انتخاب نمونه کارها با تغییر سو استفاده از رژیم می تواند به طور غیرمستقیم به سرمایه گذاران کمک کند تا استراتژی های سرمایه گذاری برتر و قوی را با توجه به تغییر محیط بازار بهینه سازند.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  زمان سازگاری مؤلفه های ریسک رگرسی چند دوره ای و مدل های انتخاب نمونه کارها با تغییر رژیم

چکیده انگلیسی

To better describe the time-varying property of the dynamic investment risk and the ambiguity of the random return process, we propose two multi-period robust risk measures under the regime switching framework. Using regime-dependent dynamic uncertainty sets, we show that the multi-period robust portfolio selection problems under the two multi-period robust risk measures with regime switching can be transformed into second order cone programs, which can thus be efficiently solved in polynomial time. To show the generality of the dynamic uncertainty sets under the regime switching framework, we further consider multi-period robust risk measures under time-varying uncertainty sets with moments uncertainty and discuss the tractability of the corresponding multi-period robust portfolio selection problems. A series of empirical results demonstrate that the robust portfolio selection models with regime switching can flexibly help the investor make superior and robust investment strategies according to the switching of the market environment.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 12878 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 70 تومان 20 روز بعد از پرداخت 901,460 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 140 تومان 10 روز بعد از پرداخت 1,802,920 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.