دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52800
ترجمه فارسی عنوان مقاله

آتی مصون سازی اثربخشی تحت تقسیم بندی بازارهای انرژی خرسی/گاوی

عنوان انگلیسی
Futures hedging effectiveness under the segmentation of bear/bull energy markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
52800 2010 8 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 6488 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 10 روز بعد از پرداخت 116,784 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 5 روز بعد از پرداخت 233,568 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

سفارش تولید محتوا کد تخفیف 10 درصدی: isiArticles
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Energy Economics, Volume 32, Issue 2, March 2010, Pages 442–449

ترجمه کلمات کلیدی
نسبت تامینی - آینده انرژی - مدل GARCH
کلمات کلیدی انگلیسی
Q43; C53; G1Hedge ratio; Energy futures; GARCH model
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله آتی مصون سازی اثربخشی تحت تقسیم بندی بازارهای انرژی خرسی/گاوی

چکیده انگلیسی

This article undertakes eight hedging models (Regression, MD-GARCH, BEKK-GARCH, CCC-GARCH, ECM-MD, ECM-BEKK, ECM-CCC, and state space models) to investigate hedging effectiveness of different price scenarios in energy futures markets. Different models have systematically evidenced that hedging effectiveness is higher in an increasing pattern (termed “bull markets”) than in a decreasing pattern (termed “bear markets”) for crude oil and gasoline futures. That is, findings show asymmetric hedging performance between upward and downward price trends consistently from the most popular hedging models in literature. Out-of-sample examination also suggests that the ranking of hedging effectiveness of different hedging models is not parallel in different price patterns across futures contracts, implying that investors should adjust their hedging strategies accordingly.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 6488 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 18 تومان 10 روز بعد از پرداخت 116,784 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 36 تومان 5 روز بعد از پرداخت 233,568 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.